NY市場のボラティリティについて

4/5現在のNY市場のボラティリティ（略：VNY）について書きます。

私が行なっているVIXオプション運用は、日々のボラティリティレベルのチェックが基本となっています。運用は原則ショートなので、ボラティリティが高ければ（＝VIXの数値が高ければ）ショートする、低くなって下限に近づいたら決済する。その繰り返しです。

3月の限月以降、徐々に下がってきたボラティリティが、昨日（4/5）一定の下限に達したようです。VVIXが79.06、VIXFutures２番と１番の差が1.29 (Index 0.35)、６番と１番の差が2.43 (Index 0.40)なので、4/17の限月当日まであと１２日を残し、一度ここでボトムと判断します。

これまでの傾向から判断するに、おそらくこの後、再びボラティリティレベルが上がり、それから4/17に向けて再度下降するのでしょう。よって4/8（月）に現在のポジションを一度決済します。そして4/9（火）に改めてポジションを入れようと思います。